Guideline สำหรับการใช้ Risk:Reward Ratio (RRR) ให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่1)

เรื่อง Risk:Reward Ratio เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในวงการเทรดเดอร์ ในขณะที่เทรดเดอร์บางคนก็กล่าวว่า Risk:Reward Ratio นั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีเทรดเดอร์บางกลุ่มเชื่อว่ามันคือ Holy Grail ในการเทรดนั้นเอง วัตถุประสงค์ของบทความนี้ที่เราจะมาเน้นกันก็คือ การใช้ Risk:Reward Ratio อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ที่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้ มีความเข้าใจในหลักการใช้ และวิธีคิดต่อ Risk:Reward Ratio ให้ดีขึ้น

ความเชื่อผิดๆ ข้อที่ 1: Risk:Reward Ratio นั้นไม่ได้ช่วยอะไรในการเทรดเลย

คุณอาจเคยได้ยิน เทรดเดอร์บางกลุ่มพูดว่า Risk:Reward Ratio นั้นไร้ประโยชน์สิ้นดี – อันที่จริงแล้วพวกเขาก็พูดถูกนะครับ ถ้าคุณใช้ Risk:Reward Ratio อย่างโดดๆ โดยปราศจากการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางสถิติและเชื่อมโยงเข้ากับประสิทธิภาพการเทรดของคุณ มันจะไร้ความหมายทันที!

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณรู้จักวิธีการใช้ Risk:Reward Ratio อย่างเหมาะสม มันจะเป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการเทรดของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยทันที

ความเชื่อผิดๆ ข้อที่ 2: มันน่าจะมีตัวเลข Risk:Reward Ratio ที่แน่นอนเพื่อช่วยให้เราทำกำไรได้

เทรดเดอร์ทั่วไป(มือใหม่) มักจะพยายามมองหาตัวเลข Risk:Reward Ratio ที่แน่นอน(ตายตัว) เพื่อช่วยให้พวกเขาทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ผมเคยอ่านบทความตามเว็บไซต์ Forex ทั่วไป แล้วต้องสะดุ้งกับเหล่าบทความที่แนะนำตัวเลข Risk:Reward Ratio (ตายตัว)ให้กับเทรดเดอร์นำไปใช้ อาทิ ถ้าคุณใช้ Risk:Reward Ratio ต่ำกว่า 1:1 คุณจะไม่สามารถทำกำไรได้ หรือ แนะนำว่าเทรดเดอร์มืออาชีพจะใช้ Risk:Reward Ratio 2:1 หรือมากกว่านั้น

ถ้าคุณได้เคยอ่านอะไรที่คล้ายๆข้อความข้างต้น จงรีบออกจากเว็บไซต์นั้นทันทีครับ และถ้ามีเทรดเดอร์คนใดแนะนำให้คุณใช้ Risk:Reward Ratio (ที่ตายตัว)ตามเขา ขอให้คุณถามถึงเหตุผลการเลือกใช้ของเขามาด้วย แต่ถ้าเขาตอบไม่ได้ ผมแนะนำให้คุณโบกมือลาเขาทันที

ความลับของตัวเลข Risk:Reward Ratio นั้นก็คือ “อัตรา RRR ที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และประสิทธิภาพการเทรดของตัวคุณเอง” การที่เทรดเดอร์คนหนึ่งนั้นสามารถเทรดทำกำไรได้ดีด้วยอัตรา RRR ที่ 3:1 นั้นอาจเพราะ Winrateโดยรวมของเขานั้นต่ำก็ได้ หรือเทรดเดอร์อีกคนหนึ่ง อาจใช้ RRR ที่ต่ำกว่า 1:1 แต่มันก็สามารถช่วยให้เขาเทรดได้อย่างสบาย และทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอก็ได้ ดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าอัตรา RRR นั้นเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การเทรดของคุณอย่างแยกกันไม่ออก สรุปคืออัตรา RRR ที่ตายตัวนั้น ไร้ประโยชน์สิ้นดี

ความเชื่อผิดๆ ข้อที่ 3: คุณสามารถเทรด และ Stop loss ได้ด้วยจิตสัมพันธ์ (พูดอีกแบบก็คืออยาก Stop loss เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น)

มาถึงตรงนี้แล้วเทรดเดอร์บางคนอาจรู้สึกสว่างวาบขึ้นมาว่า Risk:Reward Ratio นี้มันสุดยอดจริงๆ จากนั้นก็มองหาอัตรา RRR ดีๆ แล้วกระหน่ำเทรดโดยปราศจากการหาจุดเข้าอย่างมีนัยยะสำคัญ สุดท้ายก็สะอาดเอี่ยมเลย(พอร์ตนะครับ)

เมื่อคุณรู้ว่า Stop loss ของตัวเองจะอยู่ตรงไหนก่อนเข้าออเดอร์ คุณจะสามารถคำนวณ Risk:Reward Ratio, winrate ที่ต้องการ และประมาณการณ์ได้ว่า การเข้าออเดอร์นี้มันจะคุ้มหรือไม่

Risk:Reward Ratio บอกอะไรกับคุณ

เมื่อเราพูดถึง RRR ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง คุณจะสามารถคำนวณค่า winrate ที่ต้องการได้โดยง่ายตามสูตรของเรา และสามารถเปรียบเทียบกับภาพรวมการแทรดทั้งหมดของคุณ และค่อยมาเลือกอีกทีได้ว่าอัตรา RRR เท่านี้เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของคุณหรือไม่

สูตร: [ค่า Winrate ที่ต้องการ = 1/(1+Reward:Risk)]

ยกตัวอย่าง ถ้าคุณเข้าออเดอร์ด้วย RRR ที่ 1:1 เมื่อคำนวณตามสูตรจะได้ผลดังนี้; 1/(1+1) = 0.5 หรือ 50% ฉะนั้นแล้ว Winrate ของคุณต้องสูงกว่า 50% ถึงจะสามารถสร้างกำไรให้คุณได้

ถ้าคุณกำลังเทรดด้วยค่า Winrate ที่ต้องการ ซึ่งสูงกว่าค่า Winrate ปัจจุบัน คุณจะสูญเสียเงินระยะยาวอย่างเลี่ยงไม่ได้ เราลองมาดูแผนภาพแสดงกราฟกันดูนะครับ

rrrwinrate2http://i2.wp.com/www.forextraderway.com/wp-content/uploads/2016/02/rrrwinrate2.png?resize=300%2C171 300w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" width="504" height="288">

Tip: ติดตาม วัดผล Winrate ของคุณ โดยเปรียบเทียบกับการตั้งค่าที่แตกต่างกันไป เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจให้มากขึ้น และอย่าพยายามปรับจุด TP และ SL ให้เป๊ะตามอัตรา RRR แต่จงพยายามมองหาจุดวางโดยอิงกับระดับราคาที่มีนัยยะสำคัญ และถ้าอัตรา RRR นั้นไม่ทำกำไรให้กับคุณ เมื่อเทียบค่า Winrate แล้ว ก็จงข้ามการเทรดนั้นไป

อัตรา RRR ที่ค่อยๆลดลงในระหว่างการเทรด

โดยปกติแล้ว เมื่อเรากำลังเทรด และราคาก็กำลังวิ่งไปตามแผนที่ได้เปรียบของเรา อัตรา RRR ของการเทรดนั้นจะลดลง ในขณะที่ Winrate จะมีค่ามากขึ้น ซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติในวงการเทรดเดอร์ และเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นจะรู้ว่าเขาจะสร้างความได้เปรียบจากผลกระทบนี้อย่างไร โดยการลดลงของ RRR นั้นมาจากค่าความเสี่ยงที่มีการผกผันอย่างหลากหลาย

แผนภาพข้างล่างจะแสดงให้เห็นถึงการลดลงของ RRR เมื่อราคากำลังวิ่งไปยังทิศทางที่คุณตั้งเป้าไว้ และค่า Winrate ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แค่ก่อนที่ราคาจะวิ่งไปชนจุด TP ของคุณ อัตรา RRR ก็เริ่มดูแย่ และทำให้การตัดสินใจในระหว่างเทรดนั้นเป็นเรื่องยาก

rrrwinrate31http://i1.wp.com/www.forextraderway.com/wp-content/uploads/2016/02/rrrwinrate31.png?resize=300%2C160 300w" sizes="(max-width: 588px) 100vw, 588px" width="588" height="311">

ผลกระทบจากการเลื่อน Stop Loss

การเลื่อน Stop loss เข้าใกล้ราคาปัจจุบันนั้น แม้ว่าจะช่วยป้องกันทุนจากการสูญเสีย และช่วยให้เราพอมีกำไร หรือเท่าทุนได้บ้าง แต่มันกลับส่งกระทบโดยตรงต่อ RRR ด้วยการเลื่อน Stop loss เข้าใกล้ราคาปัจจุบันนั้น เทรดเดอร์คนนั้นจะเพิ่ม RRR ของเขา และส่งผลให้ค่า Winrate ลดลงในระหว่างการเทรด มันก็อาจเพิ่มความน่าจะเป็นไปในการเทรดได้ แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้ จะทำให้คุณพลาดปลาตัวใหญ่ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นจะพยายามหาสมดุลในการเพิ่ม RRR สำหรับการเทรดของเขา โดยที่ไม่ไปเพิ่มความเสี่ยงให้มากเกินไป

บทความหน้า เราจะพูดคุยกันต่อในเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้ RRR ให้เหมาะสมกับตัวเอง แบบ Step-by-step กันนะครับ

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมคอร์ส Workshop กับ Trader’s Way สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี้ ครับ

เรียบเรียงและแปล: Forex Trader’s Way
ที่มา: Tradeciety

บทความที่น่าสนใจ

postID

6 เหตุผลว่าทำไมการทำ Back Test ถึงล้มเหลวเมื่อลงเทรดจริง

คุณควรจะทำ Backtest ระบบเทรดของคุณอย่างจริงจัง และมันน่าจะให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในการเทรดจริง ใช่หรือไม่? เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะสงสัยและไม่เข้าใจ...

postID

การ Take profit ทีละเล็กทีละน้อย สามารถทำลายประสิทธิภาพการเทรดของคุณได้

เวลาที่คุณได้ฟัง เทรดเดอร์ทั้งหลายพูดอยู่นั้น คุณจะสังเกตได้ว่า พวกเขามักโอ้อวดการทำกำไรระหว่างทางในรูปแบบการเทรดที่ตัวเองถนัด เหตุผลเหรอครับ มันชัดเจนมาก ก็คือมันดึงดูดค...

postID

5 Forex Indicator ยอดฮิต สำหรับนักเทรดเดอร์ (ตอนที่ 4)

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวTraderWay ทุกท่านครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีใช้Indicator ทั้ง 3 ตัวมาแล้วก็คือ Moving Averge, MACD, RSI และก็มาถึง Indicator ยอดฮิตตัวที่ 4 กันแ...

postID

คุณต้องเปลี่ยนวิธีการทำกำไรของคุณอย่างสม่ำเสมอ

ระบบของตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของตลาด การเข้าใจธรรมชาติของมัน ถือเป็นคุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของเทรดเดอร์มืออาชีพ ถ้าคุณมองเห็น...

postID

การตั้ง Take Profit ที่กว้างขึ้น และ Winrate ที่ลดลง

ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ ผมมั่นใจได้เลยว่า ไอเดียยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง ที่คุณจะมี ก็คือการตั้ง Take profit ให้กว้างขึ้นเพื่อไปเพิ่มอัตรา R:R ให้มากขึ้น และ นำไปสู่ชัยชนะการเทรด ...

postID

3 แนวทางสำหรับ ปฏิบัติการเทรด Forex ที่ถูกต้อง

ในการเทรด Forex นั้น การตระเตรียมแผนเป็นเพียงครึ่งทางของการทำศึก แล้วเราจะทำอย่างไรกับอีกครึ่งที่เหลือได้บ้าง? “การลงมือทำ” ไงครับ การจัดการตำแหน่งเปิดออเดอร์...