6 เหตุผลว่าทำไมการทำ Back Test ถึงล้มเหลวเมื่อลงเทรดจริง

คุณควรจะทำ Backtest ระบบเทรดของคุณอย่างจริงจัง และมันน่าจะให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในการเทรดจริง ใช่หรือไม่? เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะสงสัยและไม่เข้าใจว่า ทำไมการทำ Backtest ที่ได้ผลกำไรออกมาสวยหรูของพวกเขา มันจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเทรดจริง

บทความนี้ เราจะมาพิจารณาถึงความผิดพลาด 6 ข้อ ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะพลาดในขณะทำ Backtest ทำไมการทำ Backtest ถึงไม่ได้ผลเมื่อเทรดจริง และเราจะกำจัดจุดอ่อนเหล่านี้ออกไปได้อย่างไร

1) ทำ Backtest เหมือนเล่นเกม
ด้วยปัจจัยความสะดวกสบายที่ว่า คุณจะเลือก Buy หรือ Sell, จะเลื่อนไปข้างหน้า หรือข้างหลังในเวลาที่ต้องการได้ทุกเมื่อ ด้วยการคลิกเมาส์เพียงนิดเดียว

คุณเคยไหมที่บางครั้งเผลอกดปุ่มผิด หรือเลือกแท่งเทียนที่จะเป็นจุดออกไกลเกินกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า ผมจะบอกว่ามันง่ายมากที่เราจะกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องในขณะทำ Backtest แต่ในเวลาจริงถ้าคุณเผลอกดปุ่มผิด หรือเลื่อนแท่งเทียนที่เป็นจุดออกไกลเกินไป Broker คงไม่ใจดีให้คุณกลับไปแก้ไขได้แน่ๆ

การโกหก หรือมโนไปเองแบบนี้ อันตรายถึงขนาดทำลายระบบการเทรด และหนทางที่จะเข้าใกล้ชัยชนะของคุณได้เลย ข้อผิดพลาดของคุณในขณะทำ Backtest หรือการเทรดบนบัญชี Demo นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อรายได้ หรือเงินในบัญชีของคุณเลย ฉะนั้นแล้วเทรดเดอร์หลายคนจึงมีแนวโน้มที่จะทำให้การเทรด มันยุ่งเหยิงยิ่งขึ้นในช่วงที่ทำ Backtest  พฤติกรรมที่ขาดความระมัดระวัง และความมีวินัยในขณะทำ Backtest นั้นจะเป็นนิสัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงเมื่อถึงเวลาเทรดจริงเช่นกัน เปล่าประโยชน์ที่จะคิดไปเองว่า “ประสิทธิภาพในการเทรดจริง น่าจะแตกต่างไปจากช่วงเวลาที่ทำ Backtest”

2) ข้ามจุดที่น่าเบื่อไปอย่างรวดเร็ว
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์แนว Trend following คุณคงอึดอัดน่าดูเมื่อตลาดกำลังอยู่ในช่วง Range หรือ Sideway ซึ่งคุณอาจจะไม่มีสักออเดอร์เลยเป็นอาทิตย์ ถ้าตลาดยังคง Sideway ต่อไป

ในขณะที่การทำ Backtest จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลย เพราะคุณสามารถย้อนข้ามช่วงเวลาที่น่าเบื่อนี้ไปได้ จนกว่าจะเจอจุดเข้าออเดอร์ หรือการเริ่มต้น Trend ใหม่   ความมีวินัยอยู่ในมือคุณ และการรอเข้าออเดอร์หลังจากที่ได้ Setup ตามระบบแล้ว คือลักษณะสำคัญของเทรดเดอร์มืออาชีพ ซึ่งมันได้แยกพวกเขาออกจากการตัดสินใจที่วู่วาม และการเป็นเทรดเดอร์มือสมัครเล่นผู้พ่ายแพ้ การทำ Backtest โดยเลือกทำเฉพาะแนวที่คุณเล่น หรือตามเวลาที่คุณพอใจนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่มันจะไม่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเทรดของคุณเลย

3) การด่วนตัดสินใจที่เร็วเกินไป
กุญแจแห่งความสำเร็จอย่างหนึ่งของเทรดเดอร์ ก็คือความสามารถในการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ด่วนสรุปเอง เร็วเกินไป เมื่อเทรดเดอร์กำลังเทรดอยู่นั้น การมองดูราคาที่เคลื่อนที่ขึ้น และลงบนเวลาจริง (และเงินจริง) นั้นจะสร้างความวิตกกังวล และบ่อยครั้งก็นำไปสู่การตัดสินใจที่วู่วามด้วยอารมณ์ล้วนๆ คุณอาจปิดออเดอร์เร็วก่อนเวลาที่กำหนดเพราะกลัวว่าตลาดจะเอาคืนกำไรที่คุณกำลังทำได้

การทำ Backtest นั้นจะช่วยกำจัดความกังวลซึ่งเป็นสาเหตุของการตัดสินใจด้วยอารมณ์ โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังทำ Backtest ด้วยวิธีการ “แท่งเทียน-ต่อ-แท่งเทียน” มันอาจฟังดูน่าเบื่อและทำใจยอมรับได้ยาก แต่ถ้าคุณต้องการให้ผล Backtest ออกมามีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆเสมือนว่ามันคือการเทรดตามเวลาจริง ณ ปัจจุบัน และอย่าโกหก หรือหลอกตัวเองมากไป เพราะความวินัยในการทำ Backtest จะส่งผลกระทบโดยตรงเมื่อ คุณกำลังเทรดจริง

4) ลืมไปว่าตลาดมี วัฎจักรชีวิตของมันเอง
เราอาจเคยได้ยินเทรดเดอร์บางคนอ้างถึงการทำ Backtest ย้อนหลังไป 30-40 ปีบนระบบของพวกเขา ซึ่งวิธีการ Backtest ข้ามทศวรรษและข้อมูลพวกนี้ส่วนใหญ่จะเปล่าประโยชน์และสิ้นเปลืองเวลาเกินไป ตลาดมันมีวัฎจักรในตัวมันเอง ความผันผวนและการก่อตัวของราคาจะค่อยๆพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเองเช่นกัน ซึ่งมันจะแสดงให้เห็นเองว่าแนวรับ-แนวต้านนั้นยังมีนัยยะสำคัญอยู่ไหม

สรุปแล้วการทำ Backtest ย้อนหลัง 1-2 ปีก็มากเพียงพอที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณได้แล้ว และด้วยการทำ Backtest ย้อนหลัง 1-2 ปีนี้ก็สามารถบอกคุณได้เช่นกันว่า ระบบคุณนั้นเวิร์คหรือไม่ จากนั้นก็นำไปใช้ในสนามจริงกัน

5) ไม่คัดกรองข่าวสาร
ในทุกๆวัน เราจะได้รับข่าวสารมากมายมาจากทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง, เศรษฐกิจ หรือคำแถลงการณ์ของสถาบันการเงินต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งข่าวเหล่านี้บ่อยครั้งก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนของราคา หรือการเริ่มต้น Trend ใหม่ เมื่อคุณกำลังทำ Backtest ในระบบของคุณอยู่นั้น คุณจะไม่สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันได้เลย ทำไมอยู่ๆราคามันถึงพุ่งขึ้น หรือดิ่งลงอย่างกะทันหัน การที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับราคา ณ ช่วงเวลานั้นคือข้อจำกัดของการทำ Backtest ดังนั้นมันจึงสำคัญมากที่คุณจะต้องไม่ประเมินผล Backtest ที่สูงเกินไป ท้ายที่สุดแล้วคุณต้องใช้ความเชื่อมั่นในระบบเทรดและประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ราคาเคลื่อนที่ไปอย่างนั้น และเมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้ คุณจะทำอย่างไรต่อไป

6) การโฟกัสเพียงจุดเดียวโดยมองข้ามองค์ประกอบร่วม
นี้เป็นเหตุผลหลักที่ว่าทำไมการทำ Backtest ถึงไม่เป็นไปดั่งใจคุณ โดยปกติแล้ว เมื่อคุณเลือกเทรดคู่เงินหนึ่ง คุณก็จะเลือก Timeframe ที่ต้องการ จากนั้นก็ลงมือทำ Backtest แต่คุณลืมสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งไปว่า ตลาดการเงินนั้นหาความแน่นอนไม่ได้ ถ้าคุณเลือกเทรดคู่เงิน EUR/USD คุณก็ควรให้ความสนใจไปที่ดัชนี DAX และ S&P รวมถึงเฝ้าดูอัตราดอกเบี้ย และเศรษฐกิจของฝั่งยุโรป, อเมริกา รวมถึงการค้าระหว่างประเทศด้วย อย่าสนใจแค่การวิ่งของราคาเพียงอย่างเดียว คุณต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานควบคู่ไปด้วยเช่นกัน

Tip: การเพิ่มศักยภาพในการทำ Backtest

– ทำ Backtest ระบบเทรดของคุณ ในบัญชีจริง ฟังดูอาจจะน่าเบื่อ แต่ถ้าแค่ก้าวแรกคุณยังสปอย คงไม่ต้องพูดถึงก้าวต่อไป อย่าเลื่อนข้าม Timeframe ไปมาตามใจชอบ เพราะมันจะทำให้คุณเสียนิสัยเมื่อลงมือเทรดจริง
– อย่าย้อนหลังไปเป็นทศวรรษ การทำ Backtest ย้อนหลัง 1-2 ปี ก็เพียงพอแล้ว
– ยอมรับว่าการทำ backtest จะไม่ได้ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์แบบ อาทิ สถานการณ์ข่าวต่างๆที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของราคา
– อย่าทำ Backtest ด้วยเครื่องมือเดียว อย่างน้อยคุณอาจต่อจอ Monitor เพิ่ม แล้วใส่เครื่องมือตัวอื่นเข้าไปเพื่อมองหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นใน Timeframe นั้นๆ

เรียบเรียงและแปล:Forex Trader’s Way
ที่มา: Tradeciety

บทความที่น่าสนใจ

postID

Guideline สำหรับการใช้ Risk:Reward Ratio (RRR) ให้มีประสิทธิภาพ (ตอนจบ)

ขั้นตอนการจัดการและเลือกใช้ RRR เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเทรดอย่างที่เราได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ เรื่องที่ RRR นั้นจะลดลงในระหว่างที่คุณกำลังเทรด หลายคนอาจยังนึกภาพไม่อ...

postID

เทคนิค : การทำความเข้าใจว่า Divergence นั้นแท้จริงคืออะไร?

Divergence เป็นเครื่องมือยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์ เพราะว่า มันน่าจะให้สัญญาณที่แม่นยำได้ใกล้เคียงที่สุด ในการช่วยให้คุณสามารถออกจากตลาดก่อนจะสายเกินไป หรือ ให้สัญญาณการเข้า...

postID

คุณคิดว่าคุณไม่รู้อะไรบ้าง?

“เทรดในสิ่งที่คุณมองเห็น” เป็นคำพูดยอดฮิต ที่คุณไม่สามารถแนะนำให้กับเทรดเดอร์หน้าใหม่ได้เสมอไป แม้มันจะมีส่วนจริงที่ว่าเหล่าเทรดเดอร์นั้นสามารถเทรดได้ดีด้วยวิ...

postID

แผนการสำหรับ Day Trader (ตอนที่ 1)

จดบันทึก:-บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์จะเทรดได้ดีขึ้น เมื่อพวกเขามีแผนการที่ไตร่ตรองมาอย่างดี-เราจะมาดูกันว่าแผนนั้น คืออะไร, ทำอย่างไร, ใช้เมื่อไหร่ และ ทำไมจึงต้องมีแผนกันไม่ว...

postID

Guideline สำหรับการใช้ Risk:Reward Ratio (RRR) ให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่1)

เรื่อง Risk:Reward Ratio เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในวงการเทรดเดอร์ ในขณะที่เทรดเดอร์บางคนก็กล่าวว่า Risk:Reward Ratio นั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย แต่ขณะเดียวกันก็ย...